Al fine di individuare i vincitori del premio relativo ai fondi “ESG”, è stata implementata una metodologia basata sui seguenti step:

• Orientamento ESG - Il primo screening è stato fatto considerando i fondi aventi orientamento ESG, ossia classificati come articolo 8 o 9 ai sensi SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).
• Punteggio ESG - Il driver principale per l’attribuzione del premio è il punteggio ESG. Il modello per il calcolo di tale indicatore si basa sull’utilizzo di: data point ESG messo a disposizione dal data provider MSCI; dati sui PAI inclusi nei template EET, ricondotti nelle seguenti macrocategorie regolamentari.
• Performance a 12 mesi - Per ogni categoria considerata si è stilata la classifica per rendimento a 12 mesi (rendimento dell’anno 2023), calcolando i decili della distribuzione e assegnando ad ogni fondo un punteggio da 1 a 10 in base al decile in cui rientrava il dato di rendimento a 12 mesi.
• Algoritmo finale - Per individuare il miglior fondo ESG per ogni categoria, si è quindi utilizzato un algoritmo che prevede l’applicazione di una media ponderata dei punteggi ESG secondo le seguenti proporzioni: 70% score ESG/PAI e 30% rendimento medio a 12 mesi.
  A parità di punteggio il premio viene assegnato ai prodotti Articolo 9.

Lipper Methodology: The currency for the calculation corresponds to the currency of the country for which the awards are calculated and relies on monthly data. Classification averages are calculated with all eligible share classes for each eligible classification. The calculation periods extend over 36, 60 and 120 months. The highest Lipper Leader® for Consistent Return (Effective Return) value within each eligible classification determines the fund classification winner over three, five or 10 years. For a detailed explanation, please review the Lipper Leader methodology document : https://lipperalpha.refinitiv.com/lipper/lipper-leaders-methodology/