| Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc | +2.8 % | +1.4 % | +2.4 % | +7.0 % | +24.6 % | +28.9 % | - |
| Indice di Riferimento | +2.5 % | +1.0 % | +1.7 % | +7.3 % | +14.1 % | +4.1 % | - |
| Media della categoria | +2.3 % | +1.4 % | +3.1 % | +12.3 % | +15.3 % | +6.7 % | - |
| Classificazione (quartile) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | - |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
| Fondo | +10.4 % | +11.4 % | +10.2 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +5.9 % | +7.2 % | +6.9 % |
Calcolo: base settimanale
| Indice di Sharpe | +0.5 % | +0.3 % | +0.5 % |
| Beta | +0.8 % | +1.2 % | +0.7 % |
| Alfa | 0.0 % | +0.1 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.